아기티큐 전략: QQQ·TQQQ·BIL 이동평균 사다리

이 글에서 설명하는 아기티큐 버전

아기티큐는 연구 과정에서 여러 추세·레버리지 실험에 사용한 이름입니다. 여기서는 GSDAQ 대시보드에 표시하는 L2 사다리, 즉 QQQ의 20·50·200거래 관측치 단순이동평균을 사용하는 규칙을 설명합니다. 개인에게 맞춘 비중이나 매매 지시가 아닙니다. 사용 자산과 청산 규칙이 다른 연구 시스템의 결과를 이 버전의 성과로 가져오면 안 됩니다.

세 구간을 순서대로 읽기

관측치가 충분하면 QQQ가 세 이동평균을 모두 엄격히 웃돌 때 TQQQ 구간입니다. 200일선 위이지만 20일선 또는 50일선 조건을 통과하지 못하면 QQQ 구간입니다. 200일선과 같거나 아래이면 BIL 구간입니다. 같은 값은 상회 조건을 통과하지 않습니다. 유효 관측치 200개가 필요하며, 데이터 부족으로 방어적 대체값이 나오거나 카드가 없는 상태를 실제 약세 판정과 혼동하면 안 됩니다.

도표를 글로 읽기

• BIL 구간: P ≤ SMA200
• QQQ 구간: P > SMA200, 그리고 P ≤ SMA20 또는 P ≤ SMA50
• TQQQ 구간: P > SMA20·50·200 모두

숫자로 보는 설명용 예시

실제 시세가 아닌 가정으로 QQQ가 510, 200·50·20일선이 각각 480·500·505라면 세 조건을 모두 만족해 TQQQ 구간입니다. 같은 가격에서 20일선만 515라면 중간 QQQ 구간이 됩니다. QQQ와 200일선이 모두 480이면 BIL 구간입니다. 이 숫자는 어느 실제 거래일의 관측도 아니며 수익률을 나타내지도 않습니다.

TQQQ의 3배는 하루 목표입니다

TQQQ는 비용 차감 전 나스닥100 하루 성과의 3배를 목표로 합니다. 여러 날 보유한 성과는 복리 때문에 지수 누적 수익의 3배와 크게 달라질 수 있습니다. 비용이 없다고 가정한 이틀 예시에서 지수가 10% 오른 뒤 9.09% 내리면 거의 제자리지만, 매일 3배인 시계열은 30% 상승 후 27.27% 하락해 약 5.45% 손실입니다. 이동평균 규칙이 갭 하락·잦은 방향 전환·거래비용·큰 손실 가능성을 없애지는 않습니다. ProShares TQQQ: daily objective, inception and holding-period risks

방어 구간도 투자 자산입니다

BIL은 단기 미국 국채 노출을 제공하는 ETF로 가격과 비용이 있습니다. 원금이 보장되는 예금 잔액과 다르며 단기금리와 보유 기간에 따라 수익도 달라집니다. GSDAQ에서는 사다리 원본의 산출 시각과 표시된 가격 관측 시각을 함께 보세요. 원본 구간과 나중 재계산이 달라 표시될 수 있으므로 시점을 확인한 뒤 새로운 전략 변화인지 판단해야 합니다. State Street BIL: Treasury bill exposure and fund risks

아기티큐 수익률을 광고 숫자로 제시하지 않는 이유

연구 자료에는 합성 레버리지 가격, 고정된 현금 수익률 가정, 별도 구간·청산 규칙을 사용한 장기 AgiTQ 실험도 있습니다. 그 결과가 이 L2 사다리를 검증하지는 않습니다. 실제 TQQQ 설정일은 2010년 2월 9일이므로 그 이전 TQQQ 시계열은 재구성 자료입니다. L2 성과를 공개하려면 정확한 버전, 당시 알 수 있었던 입력, 현실적인 현금 수익, 다음 관측 시점 체결·비용, 별도 평가 기간을 갖춰야 합니다. 내부 실험이나 매끄러운 차트만으로 수익률이 보장되지는 않습니다. ProShares TQQQ: daily objective, inception and holding-period risks

출처

• ProShares TQQQ: daily objective, inception and holding-period risks
• State Street BIL: Treasury bill exposure and fund risks