10月8日の 取引終了時点の 要点
10月8日の米国の通常取引では、ナスダック総合とS&P 500が下落し、ダウとラッセル2000は小幅に上昇しました。指数の方向は分かれました。この日に発表された新規失業保険申請件数は、前週の改定値を反映すると前週より減少しました。1週前の期間を対象とする継続受給者数は、単週で増加しました。朝の記事を書いた04:00 PDT（日本時間10月8日20:00）の時点では、失業保険申請件数と30年債入札の結果はどちらもまだ出ていませんでした。以下の各セクションでは、朝の記事で挙げた確認ポイントと実際の結果をあわせて見ていきます。 > 基準時刻：株価は10月8日の通常取引の終値（16:00 EDT、13:00 PDT、日本時間10月9日5:00）時点のものです。本記事の情報基準時刻は10月8日16:00 PDT（19:00 EDT、日本時間10月9日8:00）です。この日は短縮取引のない通常の取引日でした（NYSE取引時間）。時間外取引の値動きは反映していません。
出典: NYSE 取引時間の案内
通常取引の 指数：方向が 分かれました
終値はAPの最終集計値で、騰落率のみAPが四捨五入した値です。ロイターの引け記事に掲載された3大指数の終値も同じです。ロイターは、この日は半導体株が軟調だったと伝えました。前日は4大指数がそろって下落していました。
出典: AP 最終集計 · finance.yahoo.com・ロイター 引け記事
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19万7000件：同じ 数字、 異なる 基準週
朝の記事では、新規申請件数の基準週と前週の改定値、4週平均を確認し、1週前の期間を対象とする継続受給者数の流れは別に見ることにしていました。新規失業保険申請件数は、8:30 EDT（日本時間10月8日21:30）に米労働省の週次報告で発表されました。以下はすべて季節調整済みの数値です。今回発表された最新週の値は速報値で、翌週の報告で改定される可能性があります。 朝の記事に書いた19万7000件は、9月26日終了週の速報値でした。今回発表された19万7000件は、10月3日終了週の速報値です。数字は同じですが、異なる週の値なので、前週と同じだと読むのは誤りです。9月26日終了週が19万9000件に上方改定されたことを反映すると、最新週は2000件の減少です。 新規申請件数と継続受給者数は、基準週が1週ずれています。2つの値を同じ週の労働市場の状態としてまとめて読むことはしません。継続受給者数は単週で1万7000人増加し、4週平均は1万2250人低下しました。1週の増加だけで、継続受給者数が増加傾向に入ったと断定することは困難です。 朝の記事では、複数の指標がそろって減速しているかどうかを確認ポイントとしていました。新規申請件数は減少したものの継続受給者数の単週値は増加しており、GSDAQはこの条件が一貫して満たされたとは言いにくいと見ています。ウォラー理事が午前の講演で示した労働市場は安定しているという評価は、個人の見解です。今回の1週分のデータでその評価を裏付けたり反論したりはせず、FRBの決定を予断することもしません。
出典: 米労働省 週間失業保険申請件数 · FRB 講演原稿
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30年債リオープン入札の結果
朝の記事では、30年債入札の応札倍率と落札の構成、落札利回りを確認することにしていました。競争入札は13:00 EDT（日本時間10月9日2:00）に締め切られ、結果は財務省の公式な入札結果で確認しました。 応札倍率は応札額を落札額で割った比率で、いずれの金額もFRBのSOMAに割り当てられた分を除いた値です。今回は応札額559億1335万3100ドルを落札額220億1万2700ドルで割った2.54倍で、応札した機関の数の比率ではありません。間接入札者の比率は、競争入札による落札額219億3960万3600ドルのうち、間接入札者の落札額158億6605万9500ドルが占める比率で、GSDAQが公式資料をもとに計算しました。間接入札者の区分を外国の中央銀行と断定することはできません。 本記事では、過去の30年債入札の同条件のデータとは比較していません。そのため、この日の需要が異例に強かったか弱かったかは判断しません。前日の10年債入札とも単純には比較しません。
出典: 米財務省 入札結果の公告
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2年・10年・30年利回りは低下、 ナスダックも 下落
ここでの利回りは、米財務省の日次国債イールドカーブです。15:30 EDT前後（日本時間10月9日4:30前後）の気配値をもとに算出された財務省の日次利回りです。実際の約定価格や個別債券の引け値ではなく、株式の終値の時刻である16:00とも異なります。変化は同じ系列の前日との差で、1bpは0.01%ポイントです。 入札の落札利回り5.618%と日次の30年利回り5.60%は、対象となる債券も算出基準も異なります。2つの値の差を、入札後の金利の変化と解釈することはしません。 表に示した2年・10年・30年利回りは前日より低下しましたが、ナスダックとS&P 500は下落し、ダウとラッセル2000は小幅に上昇しました。金利が下がれば株価が上がるという1つの説明で、この日の相場を説明することは困難です。 金利の低下と指数の方向の違いを、入札、失業保険申請件数、ウォラー理事の発言のいずれか1つで説明することはしません。今回入手した資料では、この因果関係は確認できませんでした。 本記事は市場の結果と公開資料をまとめたもので、特定の銘柄や売買を推奨するものではありません。 本記事はAIの助けを借りて作成した確認用の草稿で、人による最終確認は行っていません。
出典: 米財務省・日次国債イールドカーブ
グラフの 数値を 表で 読む
| 10/8 (%) | |
|---|---|
| 4.75 | |
| 5.22 | |
| 5.60 |
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この 記事に ついて
この記事は、GSDAQが公開資料をもとにAIツールの助けを借りて作成・確認しました。情報提供を目的としたもので、個別銘柄の売買の勧誘や投資助言ではありません。